מבוא ל-BackTesting

מבוא ל-BackTesting

בדיקות לאחור (BackTesting) היא מרכיב מרכזי בפיתוח יעיל של מערכות מסחר. בדיקות לאחור הוא  בעצם תהליך שחזור עסקאות שהיו מתרחשות בעבר באמצעות כללים שהוגדרו על ידי אסטרטגיה נתונה. התוצאה מציעה נתונים סטטיסטיים כדי לאמוד את יעילות האסטרטגיה. התאוריה העומדת בבסיסה היא שכל אסטרטגיה שעבדה טוב בעבר עשויה לעבוד טוב בעתיד, ולהפך, כל אסטרטגיה שביצעה בצורה גרועה בעבר עשויה לעלות ביצועים רעים בעתיד. בסקירה זו נבדוק אילו יישומים משתמשים בבדיקת BackTesting, באיזה סוג נתונים מתקבלים וכיצד להשתמש בהם.