אם אתם למדתם לסחור בעבר, אתם יודעים כמה קשה לשבת שעות מול המסכים ולבצע פעולות, הרגש, חוסר הסבלנות, פעולות פזיזות ועוד גורמות לכם להפסד. אם אתם יודעים מה אתם רוצים ויש לכם אסטרטגיות, למה לא לכתוב את זה בקוד? כן, אתם יכולים לעשות את זה גם ללא רקע בתכנות.
הקורס נועד ללמד את כל מי שמעוניין במסחר כיצד ליצור אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות במהירות ללא צורך של ידע בתכנות. ראשית, נדריך אותך בפרספקטיבה הרחבה של פיתוח מסחר באלגו ואז אראה לך כיצד אתה יכול ליצור “מפעל אסטרטגיות”, רובוטים שיסחרו עבורך, גם כשאתה ישן, והכל אוטומטי.
מסחר אלגוריתמי הוא שימוש באלגוריתמים מבוססי תהליכים וכללים לצורך אסטרטגיות לביצוע עסקאות.
זה גדל מאוד בפופולריות מאז תחילת שנות השמונים ומשמש משקיעים מוסדיים וחברות סחר גדולות למטרות מגוונות.
הוא אמנם מספק יתרונות, כמו זמן ביצוע מהיר יותר והפחתת עלויות, אך המסחר האלגוריתמי יכול גם להחמיר את הנטיות השליליות בשוק על ידי גרימת קריסות מהירות ואובדן נזילות מיידי.
מהו מסחר אלגוריתמי?
מסחר אלגוריתמי הוא תהליך לביצוע פקודות תוך שימוש בהוראות מסחר אוטומטיות ומתוכנתות מראש כדי להתחשב במשתנים כמו מחיר, תזמון ונפח. אלגוריתם הוא מכלול הוראות לפתרון בעיה.
המסחר האלגוריתמי עושה שימוש בנוסחאות מורכבות, בשילוב עם מודלים מתמטיים ופיקוח אנושי, כדי לקבל החלטות לרכוש או למכור ניירות ערך פיננסיים בבורסה. סוחרים באלגוריתמים משתמשים לעיתים קרובות בטכנולוגיית מסחר בתדירות גבוהה, שיכולה לאפשר לחברה לבצע עשרות אלפי עסקאות בשנייה. ניתן להשתמש במסחר אלגוריתמי במגוון רחב של מצבים כולל ביצוע הזמנות, ארביטראז ואסטרטגיות מסחר במגמה.
מסחר עם אלגוריתם
עשה זאת בעצמך – מסחר אלגוריתמי
בשנים האחרונות, העיסוק במסחר אלגוריתמי עשה זאת בעצמך נעשה נפוץ. קרנות גידור כמו Quantopian, למשל, המוני מתכנתים חובבים שמתחרים כדי לזכות בעמלות על כתיבת הקוד הרווחי ביותר. הנוהג התאפשר בזכות התפשטות האינטרנט המהיר ופיתוח מחשבים מהירים יותר ויותר במחירים זולים יחסית. פלטפורמות כמו Quantiacs קמו במטרה לשרת סוחרי יום שרוצים לנסות את כוחם במסחר אלגוריתמי.
טכנולוגיה מתפתחת נוספת בוול סטריט היא למידת מכונה. התפתחויות חדשות בתחום הבינה המלאכותית אפשרו למתכנתי המחשב לפתח תוכניות אשר יכולות לשפר את עצמן באמצעות תהליך איטרטיבי הנקרא למידה עמוקה. סוחרים מפתחים אלגוריתמים הנשענים על למידה עמוקה כדי להפוך את עצמם לרווחיים יותר.
יתרונות וחסרונות של מסחר אלגוריתמי
המסחר האלגוריתמי משמש בעיקר משקיעים מוסדיים ובתי תיווך גדולים כדי לצמצם את העלויות הקשורות למסחר. על פי מחקרים, מסחר באלגוריתמים מועיל במיוחד בגדלי הזמנות גדולים שעשויים להכיל עד 10% מהיקף המסחר הכולל. בדרך כלל עושה השוק משתמשים בעסקאות אלגוריתמיות כדי ליצור נזילות.
מסחר אלגוריתמי מאפשר גם ביצוע מהיר וקל יותר של ההזמנות, מה שהופך אותו לאטרקטיבי לבורסות. המשמעות היא שסוחרים ומשקיעים יכולים לרשום במהירות רווחים מהשינויים הקטנים במחיר. אסטרטגיית המסחר סקלפינג משתמשת בדרך כלל באלגוריתמים מכיוון שהיא כוללת רכישה ומכירה מהירה של ניירות ערך בשיעורי מחיר קטנים.
מהירות ביצוע ההזמנה, יתרון בנסיבות רגילות, יכולה להפוך לבעיה כאשר מספר פקודות מבוצעות בו זמנית ללא התערבות אנושית.
חסרון נוסף של עסקאות אלגוריתמיות הוא שנזילות, שנוצרת באמצעות הזמנות קנייה ומכירה מהירות, יכולה להיעלם תוך רגע, ולבטל את השינוי של סוחרים להרוויח שינויים במחירים. זה יכול גם להוביל לאובדן מיידי של נזילות. מחקרים גילו כי מסחר אלגוריתמי היווה גורם מרכזי בגרימת אובדן נזילות בשווקי המטבע.
המרכז לימודי שוק ההון הוקם במטרה ללמד סוחרים מתחילים וותיקים כאחד שיטות מסחר מתקדמות אשר קיימות כיום בעולם ובהם משתמשים גופים פיננסים ובנקים גדולים כבר הרבה מאוד שנים. שיטות המסחר החדשניות אשר אנו מלמדים מבוססות על מחקרים רבים ובהם ניתן למצוא אסטרטגיות על חוזים עתידיים, אופציות, מט"ח, אלגו טריידינג ועוד הרבה שיטות אשר יאפשרו לכם להגיע להישגים יוצאי דופן בתחום שוק ההון. המטרה שלנו הוא להקנות לכם את הכלים הנכונים אשר יעזרו לכם ליצור אסטרטגיות מסחר מתוחכמות, ולסחור על פי דרכי הגישה של גופי המסחר הגדולים ברחבי העולם.
אנו מקווים כי תמצאו אצלנו את שיטת המסחר אשר אתם מחפשים ותממשו את הפוטנציאל אשר טמון בכם. סוחרים אשר משתלבים במערך ההדרכות שלנו ברמות מסחר שונות הגיעו להישגים יוצאי דופן בתחום.
